Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras

FREDY OCARIS PÉREZ RAMÍREZ, CARLOS ALEXANDER GRAJALES CORREA

Producción científica: Contribución a una revistaArtículorevisión exhaustiva

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Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras'. En conjunto forman una huella única.

Economía y empresa