Metodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocastica de los rendimientos de series financieras

FREDY OCARIS PÉREZ RAMÍREZ; CARLOS ALEXANDER GRAJALES CORREA

Metodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocastica de los rendimientos de series financieras

FREDY OCARIS PÉREZ RAMÍREZ, CARLOS ALEXANDER GRAJALES CORREA

Grupo de Investigación en Ingeniería Financiera (GINIF)

Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva

Idioma original	Español (Colombia)
Páginas (desde-hasta)	105-123
Número de páginas	19
Publicación	Revista Ingenierías Universidad de Medellín
Volumen	6
Estado	Publicada - 1 ene. 2007

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Metodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocastica de los rendimientos de series financieras. / PÉREZ RAMÍREZ, FREDY OCARIS; GRAJALES CORREA, CARLOS ALEXANDER.
En: Revista Ingenierías Universidad de Medellín, Vol. 6, 01.01.2007, p. 105-123 .

Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva

TY - JOUR

T1 - Metodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocastica de los rendimientos de series financieras

AU - PÉREZ RAMÍREZ, FREDY OCARIS

AU - GRAJALES CORREA, CARLOS ALEXANDER

PY - 2007/1/1

Y1 - 2007/1/1

M3 - Artículo

SN - 1692-3324

VL - 6

SP - 105-123

JO - Revista Ingenierías Universidad de Medellín

JF - Revista Ingenierías Universidad de Medellín

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