EGARCH: un modelo econométrico para estimar la volatilidad de series financieras

HORACIO FERNÁNDEZ CASTAÑO

Producción científica: Capítulo del libro/informe/acta de congreso › Capítulo

Idioma original	Español (Colombia)
Título de la publicación alojada	EGARCH: un modelo econométrico para estimar la volatilidad de series financieras
Editorial	Modelación Y Estrategias En Finanzas
Número de páginas	51
ISBN (versión impresa)	978-958-8692-48-7
Estado	Publicada - 1 ene. 2012

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