Caso de estudio para un proyecto de inversión minera, aplicando opción real de abandono mediante árboles binomiales y modelos de volatilidad condicional

Mónica A. Arango; Luis F. Montes; Diana C. Arboleda

Caso de estudio para un proyecto de inversión minera, aplicando opción real de abandono mediante árboles binomiales y modelos de volatilidad condicional

Mónica A. Arango, Luis F. Montes, Diana C. Arboleda

Grupo de Investigación en Ingeniería Financiera (GINIF)

Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva

Resumen

En esta investigación se presenta un estudio para determinar la viabilidad financiera de un proyecto de inversión que consiste en la extracción de oro subterráneo. En este se analiza como insumo fundamental la volatilidad del precio del oro, estimando un modelo econométrico de volatilidad tipo GARCH. Adicionalmente, se realiza la valoración del proyecto aplicando una opción real de abandono con Arboles Binomiales.

Título traducido de la contribución	Case study for a mining investment project, applying real option of abandonment using binomial trees and conditional volatility model
Idioma original	Español
Publicación	Espacios
Volumen	39
N.º	41
Estado	Publicada - 1 ene. 2018

Palabras clave

Arboles Binomiales
Binomial Trees
Investment Project
Modelos de Volatilidad
Proyecto de Inversión
Volatility Models

Otros archivos y enlaces

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T1 - Caso de estudio para un proyecto de inversión minera, aplicando opción real de abandono mediante árboles binomiales y modelos de volatilidad condicional

AU - Arango, Mónica A.

AU - Montes, Luis F.

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PY - 2018/1/1

Y1 - 2018/1/1

N2 - En esta investigación se presenta un estudio para determinar la viabilidad financiera de un proyecto de inversión que consiste en la extracción de oro subterráneo. En este se analiza como insumo fundamental la volatilidad del precio del oro, estimando un modelo econométrico de volatilidad tipo GARCH. Adicionalmente, se realiza la valoración del proyecto aplicando una opción real de abandono con Arboles Binomiales.

AB - En esta investigación se presenta un estudio para determinar la viabilidad financiera de un proyecto de inversión que consiste en la extracción de oro subterráneo. En este se analiza como insumo fundamental la volatilidad del precio del oro, estimando un modelo econométrico de volatilidad tipo GARCH. Adicionalmente, se realiza la valoración del proyecto aplicando una opción real de abandono con Arboles Binomiales.

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