Grupo de Investigación en Ingeniería Financiera (GINIF)

Producción científica

Producción científica por año 2003 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2024 2024

• 242 Citas
• 10 Índice h
• 120 Artículo
• 59 Eventos Científicos
• 29 Capítulo
• 29 Software
• 36 Más
  • 10 Libro
  • 5 Paper
  • 5 Artículo de revisión
  • 4 Contribución a la conferencia
  • 4 Ediciones
  • 2 Artículo de la conferencia
  • 2 Producciones de contenido digital - Audiovisual
  • 2 Informes de Investigación
  • 1 Reseña científica
  • 1 Estrategias Pedagógicas para el fomento a la CTI

Producción científica por año

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Resultados de la búsqueda

• 2018

  LA ECONOMÍA CLÁSICA Y LAS FINANZAS, UNA CUESTIÓN DE MÉTODO, FUNDAMENTOS Y RUPTURAS

  ARANGO ARANGO, M. A. & Ramírez Atehortúa, F. H., 1 ene. 2018, LA ECONOMÍA CLÁSICA Y LAS FINANZAS, UNA CUESTIÓN DE MÉTODO, FUNDAMENTOS Y RUPTURAS. Aproximación teórica al estado del arte de la ingeniería Financiera, 31 p.

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• 2017

  ¿Cómo ha asimilado el sistema financiero colombiano los avances que históricamente se han logrado en el entorno financiero internacional?

  Marin Rodriguez, N. J., 1 ene. 2017, ¿Cómo ha asimilado el sistema financiero colombiano los avances que históricamente se han logrado en el entorno financiero internacional?. Aproximación teórica al estado del arte de la ingeniería Financiera, 24 p.

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• Correlación dinámica y contagio financiero: evidencia para medidas de liquidez y algunos índices accionarios latinoamericanos

  Marin Rodriguez, N. J., 1 ene. 2017, Correlación dinámica y contagio financiero: evidencia para medidas de liquidez y algunos índices accionarios latinoamericanos. Finanzas, modelación y riesgos, 21 p.

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• Las crisis financieras de la última década del siglo XX y primera década del siglo XXI y cómo éstas condicionaron el desarrollo de innovaciones en la Ingeniería Financiera

  Marin Rodriguez, N. J., 1 ene. 2017, Las crisis financieras de la última década del siglo XX y primera década del siglo XXI y cómo éstas condicionaron el desarrollo de innovaciones en la Ingeniería Financiera. Aproximación teórica al estado del arte de la ingeniería Financiera, 24 p.

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• Modelo para la identificación y medición del riesgo operativo en una IPS colombiana enfocado a la capacidad y eficiencia de los recursos mediante la dinámica de sistemas

  BEDOYA LONDOÑO, D. A., 1 ene. 2017, Modelo para la identificación y medición del riesgo operativo en una IPS colombiana enfocado a la capacidad y eficiencia de los recursos mediante la dinámica de sistemas. Finanzas, modelación y riesgos, 23 p.

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• 2015

  Factores de gobernanza de la sostenibilidad corporativa en el caso de hidroeléctricas

  POLANCO LÓPEZ DE MESA, J. A. & Ramírez Atehortúa, F. H., 1 ene. 2015, Factores de gobernanza de la sostenibilidad corporativa en el caso de hidroeléctricas. Formación De Investigadores Y Construcción De Comunidad Académica En Administración, 22 p.

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• 2014

  Alternativas de Inversión en el tratamiento de enfermedades catastróficas a través de simulación Montecarlo y opciones reales

  ARANGO ARANGO, M. A. & Arroyave Cataño, E. T., 1 ene. 2014, Alternativas de Inversión en el tratamiento de enfermedades catastróficas a través de simulación Montecarlo y opciones reales. Finanzas - Modelación Y Estrategias, 21 p.

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• ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DE LAS ACCIONES DE CUATRO COMPAÑIAS DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE AÉREO EN LATINOAMÉRICA

  Isaza Cuervo, F. & Pérez Ramírez, F. O., 1 ene. 2014, ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DE LAS ACCIONES DE CUATRO COMPAÑIAS DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE AÉREO EN LATINOAMÉRICA. Finanzas Y Modelación, 25 p.

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• Construcción de un portafolio para un ETF del sector minero energético en Latinoamérica mediante modelos de volatilidad condicional heteroscedática

  PÉREZ RAMÍREZ, F. O., 1 ene. 2014, Construcción de un portafolio para un ETF del sector minero energético en Latinoamérica mediante modelos de volatilidad condicional heteroscedática. Finanzas - Modelación Y Estrategias, 24 p.

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• Genetic Algorithms: an alternative solution to minimize investment cost in multi-item inventory model ( d444;, d45f;)

  ARIAS SERNA, M. A., 1 ene. 2014, Genetic Algorithms: an alternative solution to minimize investment cost in multi-item inventory model ( d444;, d45f;). La Innovación Y Transferencia De Conocimiento En Ingeniería 978-958-8815-29-9, 20 p.

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• Modelación del precio de la energía eléctrica en Colombia a través de modelos ARIMA_EGARCH para el período 2006-2010

  Isaza Cuervo, F. & Pérez Ramírez, F. O., 1 ene. 2014, Modelación del precio de la energía eléctrica en Colombia a través de modelos ARIMA_EGARCH para el período 2006-2010. Finanzas - Modelación Y Estrategias, 19 p.

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• Modelo para la cuantificación del riesgo de liquidez para una entidad del sector financiero colombiano

  MONTES GÓMEZ, L. F., 1 ene. 2014, Modelo para la cuantificación del riesgo de liquidez para una entidad del sector financiero colombiano. Finanzas - Modelación Y Estrategias, 17 p.

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• Opciones reales en las decisiones de inversión de generación de electricidad mediante FNCE y mecanismos de desarrollo limpio: aplicación teórica de la opción de diferir barrera al caso colombiano

  Isaza Cuervo, F. & Marin Rodriguez, N. J., 1 ene. 2014, Opciones reales en las decisiones de inversión de generación de electricidad mediante FNCE y mecanismos de desarrollo limpio: aplicación teórica de la opción de diferir barrera al caso colombiano. Finanzas - Modelación Y Estrategias, 25 p.

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• Racionalidad Limitada en la toma de decisiones: de la teoría de la utilidad esperada a las finanzas conductuales

  ARANGO ARANGO, M. A., 1 ene. 2014, Racionalidad Limitada en la toma de decisiones: de la teoría de la utilidad esperada a las finanzas conductuales. Finanzas Y Modelación, 24 p.

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• Segmentación del factor de riesgo clientes en el sarlaft: una aplicación de los árboles de clasificación para una entidad del sector cooperativo

  MURILLO GÓMEZ, J. G., 1 ene. 2014, Segmentación del factor de riesgo clientes en el sarlaft: una aplicación de los árboles de clasificación para una entidad del sector cooperativo. Finanzas Y Modelación, 13 p.

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• Valoración de Capital Intelectual: Una aplicación en el campo militar

  ARROYAVE CATAÑO, E. T. & Arango Arango, M. A., 1 ene. 2014, Valoración de Capital Intelectual: Una aplicación en el campo militar. La Innovación Y Transferencia De Conocimiento En Ingeniería 978-958-8815-29-9, 22 p.

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• Valoración de Capital Intelectual de la unidad de investigación de una Universidad: 2000 - 2011

  ARROYAVE CATAÑO, E. T. & Gómez Restrepo, Á. M., 1 ene. 2014, Valoración de Capital Intelectual de la unidad de investigación de una Universidad: 2000 - 2011. Finanzas Y Modelación, 23 p.

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• 2013

  Optimización de portafolios en el mercado de generación de energía en Colombia

  ARANGO ARANGO, M. A., 1 ene. 2013, Optimización de portafolios en el mercado de generación de energía en Colombia. Memorias 5 Congreso Internacional De Formación Y Modelación En Ciencias Básicas, 2 p.

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• 2012

  EGARCH: un modelo econométrico para estimar la volatilidad de series financieras

  FERNÁNDEZ CASTAÑO, H., 1 ene. 2012, EGARCH: un modelo econométrico para estimar la volatilidad de series financieras. Modelación Y Estrategias En Finanzas, 51 p.

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• Evidencia de contagio financiero en los retornos de los índices accionarios DAX, DJIA e IGBC en la reciente crisis financiera: una aplicación a partir de modelos de cópula

  Marin Rodriguez, N. J., 1 ene. 2012, Evidencia de contagio financiero en los retornos de los índices accionarios DAX, DJIA e IGBC en la reciente crisis financiera: una aplicación a partir de modelos de cópula. Modelación Y Estrategias En Finanzas, 31 p.

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• Gerencia Basada en Valor, Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Empresarial: ¿Una integración posible?

  RAMÍREZ ATEHORTÚA, F. H., 1 ene. 2012, Gerencia Basada en Valor, Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Empresarial: ¿Una integración posible?. Modelación Y Estrategias En Finanzas, 1 p.

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• LAS ECUACIONES DIFERENCIALES EN LOS MODELOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

  FERNÁNDEZ CASTAÑO, H., 1 ene. 2012, LAS ECUACIONES DIFERENCIALES EN LOS MODELOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO. Iv Congreso Internacional De Formación Y Modelación En Ciencias Básicas, Iv Conform, 1 p.

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• LOS MODELOS SIMÉTRICOS Y ASIMÉTRICOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA VOLATILIDAD CONDICIONAL HETEROSCEDÁSTICA:DIFERENTES APLICACIONES COLOMBIANAS A LA INGENIERÍA FINANCIERA

  PÉREZ RAMÍREZ, F. O., 1 ene. 2012, LOS MODELOS SIMÉTRICOS Y ASIMÉTRICOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA VOLATILIDAD CONDICIONAL HETEROSCEDÁSTICA:DIFERENTES APLICACIONES COLOMBIANAS A LA INGENIERÍA FINANCIERA. Modelación Y Estrategias En Finanzas, 192 p.

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• Simulación Montencarlo. Una herramienta complementaria a las opciones reales en la toma de decisiones de inversión

  ARANGO ARANGO, M. A. & Arroyave Cataño, E. T., 1 ene. 2012, Simulación Montencarlo. Una herramienta complementaria a las opciones reales en la toma de decisiones de inversión. Memorias Xii Conferencia Internacional De Finanzas, 2 p.

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• Valoración mediante opciones reales: una aplicación en el tratamiento de insuficiencia renal

  ARROYAVE CATAÑO, E. T. & Arango Arango, M. A., 1 ene. 2012, Valoración mediante opciones reales: una aplicación en el tratamiento de insuficiencia renal. Modelación Y Estrategias En Finanzas, 18 p.

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• 2011

  Algoritmos Genéticos: una solución alternativa para minimizar el costo de inversión en el modelo de inventarios multi-artículo (Q,r)

  MURILLO GÓMEZ, J. G., Montes Gómez, L. F. & Arias Serna, M. A., 1 ene. 2011, Algoritmos Genéticos: una solución alternativa para minimizar el costo de inversión en el modelo de inventarios multi-artículo (Q,r). Modelación Y Estrategias En Finanzas, 192 p.

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• Valuación de opciones llamables: modelo de tasa corta de Hull y White

  PÉREZ RAMÍREZ, F. O. & Grajales Correa, C. A., 1 ene. 2011, Valuación de opciones llamables: modelo de tasa corta de Hull y White. Avances Recientes En Valuación De Activos Y Administración De Riesgos, 11 p.

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• 2008

  Conceptos y Construcción de la Curva de Rendimiento de TES en Colombia con las Metodologías de Nelson-Siegel y Svensson

  RAMÍREZ ATEHORTÚA, F. H., 1 ene. 2008, Conceptos y Construcción de la Curva de Rendimiento de TES en Colombia con las Metodologías de Nelson-Siegel y Svensson. Riesgos Financieros Y Economicos, 35 p.

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• 2005

  METODOLOGIA VaR-CVaR PARA LA GESTION DEL RIESGO DE MERCADO

  Franco Arbelaez, L. C. & FRANCO CEBALLOS, L. E., 1 ene. 2005, METODOLOGIA VaR-CVaR PARA LA GESTION DEL RIESGO DE MERCADO. Avances En Investigación Económica, Administrativa Y Contable., 16 p.

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