Abstract
En esta investigación se presenta un estudio para determinar la viabilidad financiera de un proyecto de inversión que consiste en la extracción de oro subterráneo. En este se analiza como insumo fundamental la volatilidad del precio del oro, estimando un modelo econométrico de volatilidad tipo GARCH. Adicionalmente, se realiza la valoración del proyecto aplicando una opción real de abandono con Arboles Binomiales.
Translated title of the contribution | Case study for a mining investment project, applying real option of abandonment using binomial trees and conditional volatility model |
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Original language | Spanish |
Journal | Espacios |
Volume | 39 |
Issue number | 41 |
State | Published - 1 Jan 2018 |