Stochastic orders, risk measures and stochastic programming

El uso de comparaciones y de medidas de riesgo en modelos estocásticos se ha constituido dese hace algunos años en un campo de bastante interés para las comunidades académica y empresarial, debido tanto a la multitud de aplicaciones que hace posibles, corno a los logros teóricos importantes alcanzados en las ultimas décadas. La utilización de copulas en modelos en los que se usan medidas de riesgos y comparaciones estocásticas abre posibilidades que cuentan ya con precedentes y desarrollos teóricos importantes.

Aplicar resultados recientes en el campo de las medidas de riesgo, los órdenes estocásticos y sus relaciones a la construcción, solución y comparación de modelos clásicos y no clásicos

Reformular y resolver modelos clásicos de programación estocástica, introduciendo variaciones tales como el cambio de las medidas de riesgo, la naturaleza de las restricciones o el número y la naturaleza de las variables aleatorias y comparar los resultados obtenidos con los del modelo de referencia