Modelación de la volatilidad condicional heteroscedastica de series de tiempo

  • Pérez Ramírez, Fredy Ocaris (PI)
  • ARENAS AGUILAR, LUZ ADRIANA (CoI)
  • CARDONA HERNANDEZ, VIVIANA (CoI)
  • CARTAGENA SALAZAR, ANA MARÍA (CoI)
  • CONGOTE ROLDÁN, JUAN DAVID (CoI)
  • Castaño, Horacio Fernández (CoI)
  • JIMENEZ LÓPEZ, DAVID ALEJANDRO (CoI)
  • LOPERA ALVAREZ, ISABEL CRISTINA (CoI)
  • MENDOZA FRANCO, LUIS FELIPE (CoI)
  • POSADA GUTIÉRREZ, MARIO LEON (CoI)
  • VALLEJO MORANTE, ANDRES FELIPE (CoI)
  • VASQUEZ SOLÓRZANO, CARLOS ALBERTO (CoI)
  • ZAPATA CUARTAS, CLARA LUCIA (CoI)
  • ZAPATA GONZÁLEZ, ANDREA CAROLINA (CoI)
  • ZULUAGA DIAZ, FRANCISCO IVAN (CoI)
  • González Restrepo, Sara (Research Assistant (Undergraduate Student))

Project Details

Description

En los últimos años se han venido realizando múltiples trabajos sobre la volatilidad imperante en los mercados y sus efectos sobre el comportamiento de los agentes y los rendimientos obtenidos en los mismos.

Objective

Identificar un modelo heteroscedástico autor regresivo que realice la predicción mas acertada de la volatilidad en las series de tiempo financieras más relevantes del mercado colombiano.

Expected results

Documento que contiene el marco teórico en el cual se detalla la metodología de procesos arch en la solución de problemas y la estimación de máxima verosimilitud.
Short titleModelación de volatilidad
AcronymModelación de volatilidad
StatusFinished
Effective start/end date23/01/06 → 25/04/17

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