Project Details
Description
La investigación constará de las siguientes partes: ¿ preliminares matemáticos, financieros y computacionales. en los preliminares matemáticos se abordan tópicos básicos relacionados con procesos y cálculo estocástico y simulación. en los preliminares financieros, se hace alusión al análisis de series de tiempo financieras para estimar su volatilidad y correlación, ya la construcción de estructuras de volatilidad
Objective
Objetivo general: implementar la metodología de cálculo de var para diferentes derivados vigentes en colombia: acciones, energía, tés, trm; además estudiar el cálculo de var para opciones
Expected results
Desde el punto de vista académico la investigación alrededor de las metodologías de medición de la valoración del riesgo aplicado a los diferentes derivados vigentes en colombia cobra importancia en la formación de los profesionales que estarán a cargo de la operación y gestión de estos sistemas de administración de riesgo.
Short title | VaR y derivados |
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Acronym | VaR y derivados |
Status | Finished |
Effective start/end date | 16/01/14 → 12/07/16 |
Fingerprint
Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.