Research output per year
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2023
SOFTWARE SHAPE AI OPTOELECTRONICS
Bedoya Calle, Á. H. (Developer), Caro Lopera, F. J. (Developer), Pérez Ramírez, F. O. & Díaz-García, J. A., 14 Jul 2023Research output: Non-textual form › Software
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2020
Multivector Variate Distributions
Díaz-García, J. A., Caro-Lopera, F. J. & Ramírez, F. O. P., 2020, (Accepted/In press) In: Sankhya A. 84, 2, p. 534-555 22 p.Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
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2019
Ultrathin tunable conducting oxide films for near-IR applications: an introduction to spectroscopy shape theory
Villarreal-Rios, A. L., Bedoya-Calle, H., Caro-Lopera, F. J., Ortiz-Méndez, U., García-Méndez, M. & Pérez-Ramírez, F. O., Dec 2019, In: SN Applied Sciences. 1, 12, 1553.Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
Open Access5 Scopus citations -
2018
ARIMAX-EGARCH quantitative model for prediction of the Colombian exchange rate (COP/USD)
Martínez Orozco, M. A., Guzmán Aguilar, D. S., Pérez Ramírez, F. O. & Marín Rodríguez, N. J., 1 Jan 2018, In: Espacios.Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
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Modelo cuantitativo ARIMAX- EGARCH para la predicción de la tasa de cambio colombiana (COP/USD)
GUZMÁN AGUILAR, D. S., PÉREZ RAMÍREZ, F. O. & Marin Rodriguez, N. J., 1 Jan 2018, In: Espacios. 39, 7, p. 1 - 20, 20 p.Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
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2016
Wind power reliability valuation in a Hydro-Dominated power market: The Colombian case
PÉREZ RAMÍREZ, F. O., ARIAS SERNA, M. A., ARANGO ARANGO, M. A., ARROYAVE CATAÑO, E. T., RAMÍREZ ATEHORTÚA, F. H. & FERNÁNDEZ CASTAÑO, H., 1 May 2016, In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. 57, N/A, p. 1359-1372 14 p.Research output: Contribution to journal › Scientific review › peer-review
14 Scopus citations -
2014
ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DE LAS ACCIONES DE CUATRO COMPAÑIAS DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE AÉREO EN LATINOAMÉRICA
Isaza Cuervo, F. & Pérez Ramírez, F. O., 1 Jan 2014, ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DE LAS ACCIONES DE CUATRO COMPAÑIAS DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE AÉREO EN LATINOAMÉRICA. Finanzas Y Modelación, 25 p.Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Chapter
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Construcción de un portafolio para un ETF del sector minero energético en Latinoamérica mediante modelos de volatilidad condicional heteroscedática
PÉREZ RAMÍREZ, F. O., 1 Jan 2014, Construcción de un portafolio para un ETF del sector minero energético en Latinoamérica mediante modelos de volatilidad condicional heteroscedática. Finanzas - Modelación Y Estrategias, 24 p.Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Chapter
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Modelación del precio de la energía eléctrica en Colombia a través de modelos ARIMA_EGARCH para el período 2006-2010
Isaza Cuervo, F. & Pérez Ramírez, F. O., 1 Jan 2014, Modelación del precio de la energía eléctrica en Colombia a través de modelos ARIMA_EGARCH para el período 2006-2010. Finanzas - Modelación Y Estrategias, 19 p.Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Chapter
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2012
Análisis discriminante como seleccionador de variables influyentes en el cálculo de la probabilidad de incumplimiento
PÉREZ RAMÍREZ, F. O., 1 Jan 2012, In: REVISTA CIENCIAS ESTRATEGICAS. 20, N/A, p. 103-118 16 p.Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
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LOS MODELOS SIMÉTRICOS Y ASIMÉTRICOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA VOLATILIDAD CONDICIONAL HETEROSCEDÁSTICA:DIFERENTES APLICACIONES COLOMBIANAS A LA INGENIERÍA FINANCIERA
PÉREZ RAMÍREZ, F. O., 1 Jan 2012, LOS MODELOS SIMÉTRICOS Y ASIMÉTRICOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA VOLATILIDAD CONDICIONAL HETEROSCEDÁSTICA:DIFERENTES APLICACIONES COLOMBIANAS A LA INGENIERÍA FINANCIERA. Modelación Y Estrategias En Finanzas, 192 p.Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Chapter
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Mètodos No Paramètricos Para El Anàlisis De Series De Tiempo
PÉREZ RAMÍREZ, F. O., 1 Jan 2012, Sello Editorial Universidad De Medellin . 1 p.Research output: Book/Report/Regulations › Book
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2011
Callable Bonds
PÉREZ RAMÍREZ, F. O. & Grajales Correa, C. A., 1 Jan 2011Research output: Non-textual form › Software
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Valuación de opciones llamables: modelo de tasa corta de Hull y White
PÉREZ RAMÍREZ, F. O. & Grajales Correa, C. A., 1 Jan 2011, Valuación de opciones llamables: modelo de tasa corta de Hull y White. Avances Recientes En Valuación De Activos Y Administración De Riesgos, 11 p.Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Chapter
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2010
Valor en Riesgo para un Portafolio con Opciones Financieras
PÉREZ RAMÍREZ, F. O. & GRAJALES CORREA, C. A., 1 Jan 2010, In: Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 9, N/A, p. 105-118 14 p.Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
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2009
Econometria Conceptos Basicos
PÉREZ RAMÍREZ, F. O., 1 Jan 2009, Sello Editorial Universidad De Medellin . 1 p.Research output: Book/Report/Regulations › Book
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2008
modelos arima-arch algunas aplicaciones a las series de tiempo financieras
PÉREZ RAMÍREZ, F. O., 1 Jan 2008, Sello Editorial Universidad De Medellin . 1 p.Research output: Book/Report/Regulations › Book
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Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras
Translated title of the contribution :A continuous model and a discrete model for estimating the stochastic volatility probability density of financial series yields Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
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Una metodología para valorar un Callable Bond
PÉREZ RAMÍREZ, F. O. & GRAJALES CORREA, C. A., 1 Jan 2008, In: Revista Eia. 10, N/A, p. 9-17 9 p.Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
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2007
Estudio de efectos asimetricos y dia de la semana en el indice de volatilidad "VIX"
PÉREZ RAMÍREZ, F. O., 1 Jan 2007, In: Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 6, p. 125-147 23 p.Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
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Introducción a las series de tiempo
PÉREZ RAMÍREZ, F. O., 1 Jan 2007, Sello Editorial Universidad De Medellin . 1 p.Research output: Book/Report/Regulations › Book
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LAS REDES NEURONALES Y LA EVALUACION DEL RIESGO DE CREDITO
FERNÁNDEZ CASTAÑO, H. & PÉREZ RAMÍREZ, F. O., 1 Jan 2007, In: Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 6, 10, p. 77-91 15 p.Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
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Metodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocastica de los rendimientos de series financieras
PÉREZ RAMÍREZ, F. O. & GRAJALES CORREA, C. A., 1 Jan 2007, In: Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 6, p. 105-123 19 p.Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
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2006
analisis de la volatilidad del indice general de la bolsa de valores de colombia utilizando modelos ARCH
FERNÁNDEZ CASTAÑO, H. & PÉREZ RAMÍREZ, F. O., 1 Jan 2006, In: Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 5, 8, p. 13-33 21 p.Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
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modelacion de la volatilidad y pronostico del precio del cafe
PÉREZ RAMÍREZ, F. O., 1 Jan 2006, In: Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 5, 9, p. 45-58 14 p.Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
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2005
Análisis de cambio de régimen en series de tiempo no lineales utilizando modelos TAR
PÉREZ RAMÍREZ, F. O., 1 Jan 2005, In: Lecturas De Economía. 61, p. 121-139 19 p.Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
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Análisis y predicción de la acción de la empresa Acerías Paz del Río utilizando un modelo GARCH(1,1) y redes neuronales artificiales
PÉREZ RAMÍREZ, F. O., 1 Jan 2005, In: Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 4, p. 83-97 15 p.Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
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El modelo logístico:Una herramienta estadística para evaluar el riesgo Financiero
PÉREZ RAMÍREZ, F. O. & FERNÁNDEZ CASTAÑO, H., 1 Jan 2005, In: Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 4, p. 55-75 21 p.Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
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2004
Modelos Tar para detectar cambios de régimen en series financieras y ecconómicas. Una aplicación al Pib de España
PÉREZ RAMÍREZ, F. O., 1 Jan 2004, In: Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 3, p. 125-140 16 p.Research output: Contribution to journal › Article › peer-review